Madonna disse no al ruolo di Catwoman in Batman - Il ritorno (1992) e a una parte in Matrix (1999). Lo ha rivelato lei stessa durante un’apparizione a The Tonight Show con Jimmy Fallon per promuovere il suo nuovo documentario Madam X. Decisioni delle quali si è amaramente pentita.

Anche se ha descritto come "violento" il ruolo di Catwoman, Madonna non ha nascosto il suo rammarico che è stato ancora di più quando si è trattato della parte in Matrix. "Dissi no a un ruolo in Matrix. Ci credi? – ha detto – Volevo uccidermi".

La popstar italo-statunitense non ha dato dettagli sul personaggio che avrebbe potuto interpretare, tuttavia l’unico ruolo da protagonista femminile era quello di Trinity, poi interpretato da Carrie-Anne Moss. Il film fu un successo di botteghino incassando un miliardo e 600 milioni in tutto il mondo. "È uno dei migliori film mai realizzati – ha commentato Madonna – una piccola parte di me rimpiange quel momento".