Grande tifoso dei Canarini del pallone, di cui vestì la maglia a livello di Primavera, fu lui a far risorgere dalle ceneri del fallimento il Modena Calcio, diventandone proprietario nel 2018 e riportandolo in serie C. Con il marchio Kerakoll Sghedoni continua a sponsorizzare la squadra. Del suo brand aziendale sono stati testimonial Valentino Rossi e Michael Schumacher. Romano Sghedoni ha raccontato la sua avventura umana e imprenditoriale nel libro “Una vita così” (Incontri editrice, disponibile on line), scritto insieme a Leo Turrini.
