28 mar 2022

Pioggia, nuvole o sole? Fare trading basandosi sulle previsioni meteo

FARE TRADING basandosi sulle stagioni. Se è vero, come hanno dimostrato le statistiche, che anche il clima ha un impatto sugli andamenti di Borsa – con ribassi più possibili nelle giornate di pioggia rispetto a quelle di sole – così come i giorni della settimana (lunedì e venerdì i peggiori) e i mesi (con maggio per esempio tendenzialmente ribassista perché coincideva con il pagamento delle tasse!), la stagionalità può far da base e parametro per investire in azioni o materie prime. Ma come e quanto? E’ questo l’argomento del webinar in programma giovedì 31 marzo dalle ore 18 alle 19, all’interno del calendario della settima settimana dell’edizione 2022 di YouFinance Investi Bene.

Una grande occasione di formazione e informazione, organizzata da QN Economia & Lavoro e Traderlink, aperta a chi vuole investire eo operare sui mercati – sia già esperto o neofita del trading online – o più semplicemente conoscere e capire le regole dell’economia e della finanza.

Sul portale www.youfinance.it si può consultare il programma, avere informazioni su webinar e relatori e iscriversi gratuitamente a un percorso che terminerà con il Gran finale online il 13 e 14 aprile e, dopo i limiti imposti dalla pandemia, anche con l’evento finale in presenza, a Rimini, il 22 aprile. Il webinar di giovedì prossimo da non perdere ha come titolo: "Seasonal trading sul mercato azionario". Relatore della diretta streaming sarà Luca Giusti (nella foto in basso), trader sistematico su Opzioni e Futures dal 2002 e, dal 2008, relatore all’ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana. Tiene corsi tutti i mesi, dove spiega come fare trading in maniera meccanica, seguendo le metodologie che ha codificato negli ultimi 15 anni e che utilizza personalmente.

Ma che cosa si intende per stagionalità sui mercati finanziari?

"Si tratta – risponde Luca Giusti anticipando i contenuti del suo webinar – di finestre temporali di durata predefinita che si ripetono ogni anno, con una certa sistematicità, in cui i prezzi tendono a muoversi nella stessa direzione, al rialzo oppure al ribasso".

A che cosa sono collegati questi periodi?

"Nelle commodities (materie prime) le stagionalità sono legate alle dinamiche di domanda e offerta oppure dipendono dalla ciclicità della produzione. Si pensi per esempio per quanto riguarda le materie prime agroalimentari alla semina del grano, che può essere effettuata solo in certi momenti dell’anno e ai tempi che sono richiesti per poter ottenere il raccolto".

Abbinare la stagionalità alle materie prime agricole viene spontaneo, ma quando si tratta di azioni sembra più difficile.

"In realtà anche sui mercati azionari esistono fenomeni stagionali legati alle vendite di un‘azienda o ai risultati (utili) trimestrali che vengono comunicati al mercato dalle società quotate".

Come si può utilizzare la stagionalità all’interno dell’operatività di un trader?

"Se è immediato misurare l‘affidabilità di una finestra stagionale, meno semplice è la misurazione della sua robustezza, che richiede l’impiego di tecniche particolari, ma che, in ultima analisi, è ciò che conta davvero se intendo utilizzarla".

In pratica che cosa significa?

"Che posso impiegare le azioni per fare trading su una finestra stagionale, oppure le opzioni impiegando strategie a rischio predefinito. Di ogni finestra stagionale sappiamo quando inizia, quando finisce e l’intensità del movimento che storicamente ho osservato: queste informazioni sono preziose per il trader in opzioni, per definire la scadenza e gli strike da impiegare, ed è per questa ragione che un approccio basato sull‘analisi delle stagionalità è uno dei punti di partenza più interessanti per chi si stia avvicinando al trading con le opzioni".

Qual è l’obiettivo di questo genere di analisi?

"L’obiettivo è quello di costruire un portafoglio dove poter massimizzare l’efficienza nell’utilizzo del capitale a disposizione. È poco efficiente, ad esempio, un portafoglio composto da pattern stagionali che si concentrano in pochi mesi dell’anno, mentre per il resto del tempo non opera. Oggi abbiamo a disposizione piattaforme (ad esempio Seasonal Studio) che ci permettono di effettuare queste analisi in maniera automatica: dalla ricerca delle migliori stagionalità, alla loro validazione, alla costruzione e analisi di portafogli efficienti".

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